Luận văn Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần tiên phong – chi nhánh Thăng Long

Nội dung tài liệu: Luận văn Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần tiên phong – chi nhánh Thăng Long

1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH THĂNG LONG Ngành: Tài chính – ngân hàng PHẠM VĂN LIÊN Hà Nội- 2020
2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH THĂNG LONG Ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ và tên học viên: Phạm Văn Liên Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Thanh An Hà Nội - 2020
3. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đoan luận văn này là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập và nghiêm túc của cá nhân Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là hoàn toàn trung thực ,có nguồn gốc rõ ràng. Những quan điểm được trình bày trong luận văn là quan điểm cá nhân.Các giải pháp nêu trong luận văn được rút ra từ những cơ sở lý luận và quá trình nghiên cứu thực tiễn. Tác giả luận văn Phạm Văn Liên
4. LỜI CẢM ƠN Trước tiên.em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến giáo viên hướng dẫn –TS Nguyễn Thị Thanh An đã tận tâm giúp đỡ em hoàn thành luận văn này. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ ngân hàng Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long đã tạo điều kiện cho em hoàn thiện luận văn này. Tác giả luận văn Phạm Văn Liên
5. MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LỜI NÓI ĐẦU...........................................................................................................1 CHƯƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI......................................................................8 1.1. Hoạt động tín dụng của các Ngân hàng thương mại ..................................8 1.1.1. Tổng quan hoạt động của các Ngân hàng thương mại.........................8 1.1.1.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại ................................................8 1.1.1.2. Hoạt động tín dụng của NHTM.......................................................12 1.1.2. Rủi ro tín dụng của NHTM ..................................................................17 1.1.2.1 Khái niệm và phân loại rủi ro trong hoạt dộng của NHTM ............17 1.1.2.2. Khái niệm rủi ro tín dụng của NHTM.............................................20 1.1.2.3. Hậu quả khi xảy ra rủi ro tín dụng .................................................21 1.2. Hạn chế rủi ro tín dụng của NHTM ..........................................................23 1.2.1. Khái niệm hạn chế rủi ro tín dụng .......................................................23 1.2.2. Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng.........................................................24 1.2.2.1. Tuân thủ nguyên tắc của Basel về quản lý rủi ro tín dụng .............24 1.2.2.2. Phòng ngừa rủi ro tín dụng.............................................................25 1.2.2.3. Xử lý tổn thất khi xảy ra rủi ro tín dụng .........................................27 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá mức độ hạn chế rủi ro tín dụng........................28 1.2.3.1. Mức giảm tỷ lệ nợ quá hạn .............................................................28 1.2.3.2. Mức giảm tỷ lệ nợ xấu.....................................................................30 1.2.3.3. Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng .................................................31 1.2.3.4. Biện pháp bảo đảm tiền vay............................................................32
6. 1.2.3.5.Rủi ro tín dụng theo chuẩn mực Basel II .........................................33 1.3. Nhân tố ảnh hưởng tới hạn chế rủi ro tín dụng........................................37 1.3.1. Nhân tố chủ quan..................................................................................37 1.3.2. Nhân tố khách quan..............................................................................38 1.4. Kinh nghiệm hạn chế rủi ro tín dụng của một số Ngân hàng thương mại tại Việt Nam ........................................................................................................40 1.4.1. Kinh nghiệm của Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.................................................................................................................40 1.4.2. Kinh nghiệm của Ngân hàng VIB – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt....43 1.4.3. Một số bài học kinh nghiệm hạn chế rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại .............................................................................................49 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH THĂNG LONG............................................................................50 2.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long50 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Tiên Phong ..........................................................................................................................50 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long ...............................................................................50 2.1.3. Bộ máy tổ chức của ngân hàng Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long ..........................................................................................................................51 2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long .............................................................................................53 2.2.1. Tình hình huy động vốn........................................................................53 2.2.2. Kết quả hoạt động sử dụng vốn của TPBank – Chi nhánh Thăng Long .................................................................................................................58 2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của TPBank – Chi nhánh Thăng Long ..........................................................................................................................60 2.3. Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng tại TPBank – Chi nhánh Thăng Long .....................................................................................................................61
7. 2.3.1. Tỷ lệ nợ quá hạn....................................................................................61 2.3.2. Tỷ lệ nợ xấu ...........................................................................................62 2.3.3. Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.......................................................64 2.3.4. Dư nợ tín dụng có tài sản bảo đảm ......................................................65 2.3.5. Một số biện pháp chi nhánh đã thực hiện nhằm hạn chế rủi ro tín dụng .................................................................................................................65 2.3.5.1. Quy định chính sách cho vay:.........................................................65 2.3.5.2. Nâng cao chất lượng nhân sự .........................................................66 2.3.5.3. Quan tâm công tác thẩm định và phân tích tín dụng......................66 2.3.5.4. Duy trì hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ thường xuyên...........69 2.3.5.5. Chú trọng công tác xử lý rủi ro tín dụng:.......................................70 2.3.5.6 .Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ ,và thúc đẩy triển khai eKYC .....71 2.4. Đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng Tại TPBank – Chi nhánh Thăng Long .........................................................................................................71 2.4.1. Những kết quả đạt được........................................................................71 2.4.2. Tồn tại hạn chế......................................................................................72 2.4.3. Nguyên nhân .........................................................................................74 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG-CHI NHÁNH THĂNG LONG .......................................................................................................80 3.1. Định hướng phát triển tín dụng của Tiên Phong bank-Chinh nhánh Thăng Long năm 2020........................................................................................80 3.1.1. Định hướng phát triển tín dụng của Tiên Phong bank.......................80 3.1.2. TPbank đã hoàn tất cả ba trụ cột của Basel II ....................................81 3.2. Định hướng hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – chi nhánh Thăng Long .......................................................................................83 3.3. Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong –chi nhánh Thăng Long.................................................................84 3.3.1. Chú ý phát hiện các dấu hiệu cảnh báo trong hoạt động quản trị rủi ro ......................................................................................................................84
8. 3.3.2. Xây dựng chính sách tín dụng hiệu quả ..............................................85 3.3.3. Hoàn thiện và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay......................86 3.3.4. Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng từ nhân tố nguồn nhân lực của Chi nhánh. ................................................................................................88 3.3.5. Hoàn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng............................................89 3.3.6. Tăng cường giám sát việc sử dụng vốn vay và các luồng tiền thanh toán của khách hàng.......................................................................................91 3.3.7. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát định kỳ sau cho vay...........92 3.3.8. Nâng cao hiệu quả của công tác xử lý nợ quá hạn .............................93 3.4. Kiến nghị ......................................................................................................97 3.4.1. Hội Sở Tiên Phong bank.......................................................................97 3.4.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước ....................................................99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................105
9. DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa 1 BĐS Bất động sản 2 CBNV Cán bộ nhân viên 3 CN Cá nhân 4 DN Doanh nghiệp 5 DPRR Dự phòng rủi ro 6 HĐTC Hợp đồng thế chấp 7 HTTD Hỗ trợ tín dụng 8 KHCN Khách hàng cá nhân 9 KHDN Khách hàng doanh nghiệp 10 TP Bank Ngân hàng TMCP Tiên Phong Việt Nam TP Bank-Chi nhánh Ngân hàng TMCP Tiên Phong Việt Nam 11 Thăng Long Chi nhánh Thăng Long 12 NHNN Ngân hàng Nhà nước 13 NHTM Ngân hàng thương mại 14 PGD Phòng giao dịch 15 QHKH Quan hệ khách hàng 16 QLTD Quản lý tín dụng 17 RRTD Rủi ro tín dụng 18 TCTD Tổ chức tín dụng 19 TSBĐ Tài sản bảo đảm
10. DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Hệ số rủi ro với điểm xếp hạng theo ECA ...............................................34 Bảng 2.1: Kết quả hoạt động huy động vốn theo hình thức huy động vốn...............54 (2017 – 2019)............................................................................................................54 Bảng 2.2: Kết quả hoạt động huy động vốn theo thời gian huy động (2017 – 2019) ...................................................................................................................................56 Bảng 2.3: Kết quả hoạt động sử dụng vốn (2017 - 2019).........................................58 Bảng 2.4 Kết quả kinh doanh TPBank – Chi nhánh Thăng Long ............................60 Bảng 2.5 Tỷ lệ nợ quá hạn tại TPBank – Chi nhánh Thăng Long...........................61 Bảng 2.6 Tỷ lệ nợ xấu tại TPBank – Chi nhánh Thăng Long...................................62 Bảng 2.7.Tỷ lệ trích lập dự phòng tại TPBank – Chi nhánh Thăng Long ................64 Bảng 2.8. Tỷ lệ dư nợ tín dụng cho vay có TSBĐ tại TPBank – Chi nhánh Thăng Long ..........................................................................................................................65 Bảng 2.9 Tổng hợp điểm tín dụng theo quy định của TPBank.................................67 Bảng 2.10 Xếp loại theo XHTDNB..........................................................................68 Bảng 3.1: Một số mục tiêu phát triển năm 2020 của Tiên Phong bank- Chi nhánh Thăng Long...............................................................................................................82