Luận văn Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng vỡ nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Nội dung tài liệu: Luận văn Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng vỡ nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Ngành: Tài chính Ngân hàng NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Hà Nội – 2020
2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Ngành: Tài chính Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Phương Người hướng dẫn: PGS, TS Nguyễn Việt Dũng Hà Nội - 2020
3. MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .................................................................................................................i LỜI CẢM ƠN ..................................................................................................................... ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................................. iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ........................................................................... iv TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN.................................................... vi MỞ ĐẦU ..............................................................................................................................1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .......................................................................................................................................4 1.1 Khái niệm, đặc điểm hoạt động cấp tín dụng đối với khách hàng cá nhân ...........4 1.1.1 Khái niệm Tín dụng và Tín dụng cá nhân .......................................................4 1.1.2 Đặc điểm cấp tín dụng khách hàng cá nhân ....................................................5 1.2 Khả năng vỡ nợ của khách hàng cá nhân ...................................................................7 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ của khách hàng cá nhân ...................9 1.3.1 Nhóm các nhân tố về đặc điểm nhân khẩu học của khách hàng...................9 1.3.2 Nhóm đặc điểm về nghề nghiệp và thu nhập của khách hàng .................. 10 1.3.3 Nhóm đặc điểm tình hình quan hệ tín dụng: ................................................ 11 1.3.4 Nhóm đặc điểm về khoản vay........................................................................ 12 1.4 Các phương pháp nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân ................................................................................................... 13 1.4.1 Phương pháp định tính – Mô hình 5C........................................................... 14 1.4.2 Phương pháp định lượng ................................................................................ 15 1.4.2.1 Mô hình điểm số tín dụng........................................................................ 15 1.4.2.2 Mô hình Phân tích phân biệt (Multiple Discriminant Analysis - MDA) .................................................................................................................................. 18 1.4.2.3 Mô hình hồi quy Logit ............................................................................. 18 1.4.2.4 Mô hình hồi quy Probit ............................................................................ 21 1.4.2.5 Mô hình mạng nơ-ron .............................................................................. 21 1.4.2.6 Các mô hình khác: .................................................................................... 22 1.5 Các nghiên cứu trước đây về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ của khách hàng cá nhân .......................................................................................................... 22
4. 1.5.1 Các nghiên cứu trên thế giới .......................................................................... 22 1.5.2 Các nghiên cứu tại Việt Nam ......................................................................... 24 Kết luận Chương 1 ........................................................................................................... 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM................................................................................................................................... 30 2.1 Giới thiệu khái quát về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ....... 30 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ........................................................................................................... 30 2.1.2 Mạng lưới của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ........... 31 2.1.3. Hoạt động kinh doanh chính của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam .................................................................................................................... 32 2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn (nhận tiền gửi của khách hàng): ................ 32 2.1.3.2.“Hoạt động cho vay:”............................................................................... 33 2.1.3.3. Hoạt động cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng: ..................... 34 2.1.4 Kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ..................................................................................................................................... 35 2.2 Hoạt động cấp tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ................................................................................................ 37 2.2.1 Chính sách cấp tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại BIDV ................ 37 2.2.2 Các sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân tại BIDV............... 40 2.2.3 Kết quả hoạt động cấp tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong giai đoạn 2016 – 2019: ............... 43 2.2.3.1 Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân........................................................ 43 2.2.3.2 Doanh số cho vay, thu nợ khách hàng cá nhân ..................................... 45 2.2.3.3 Tỷ lệ nợ xấu cho vay khách hàng cá nhân............................................. 46 2.3 Thực trạng công tác đánh giá khả năng vỡ nợ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ........................................................................... 49 2.3.1 Các phương pháp đánh giá khả năng vỡ nợ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam hiện nay .......................................... 49 2.3.1.1 Phương pháp định tính - Mô hình 5C: ................................................... 49 2.3.1.2: Phương pháp đánh giá dựa trên định hướng của chỉ đạo tín dụng, sản phẩm tín dụng và các chính sách tín dụng từng thời kỳ: .................................. 50
5. 2.3.1.3: Phương pháp đánh giá dựa trên Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng cá nhân ............................................................................................... 52 2.4 Đánh giá về các phương pháp đánh giá khả năng vỡ nợ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam hiện nay ....................................... 55 2.4.1 Kết quả đạt được .............................................................................................. 55 2.4.2 Hạn chế và nguyên nhân ................................................................................. 55 2.4.2.1 Hạn chế ...................................................................................................... 56 2.4.2.2 Nguyên nhân của hạn chế ........................................................................ 56 Kết luận Chương 2 ........................................................................................................... 57 CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG VỠ NỢ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ...................................................................................... 58 3.1 Đề xuất mô hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ......................... 58 3.1.1 Tiêu chí lựa chọn mô hình nghiên cứu ......................................................... 58 3.1.2 Lựa chọn mô hình Logit ................................................................................. 59 3.1.3 Xây dựng mô hình Logit................................................................................. 59 3.1.3.1 Cách chọn biến số..................................................................................... 59 3.1.3.2 Cách chọn mẫu.......................................................................................... 63 3.1.3.3 Các giả thuyết nghiên cứu ....................................................................... 64 3.1.3.4 Các đặc trưng thống kê mô tả về mẫu nghiên cứu ............................... 65 3.1.4 Kết quả mô hình nghiên cứu .......................................................................... 72 3.1.4.1 Kết quả đạt được từ mô hình nghiên cứu .............................................. 72 3.1.4.2 Phân tích kết quả nghiên cứu .................................................................. 76 3.1.5 Kiểm định độ chính xác của mô hình Logit ................................................. 79 3.2 Định hướng chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh chung và hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam giai đoạn 2020 - 2022 .............................................................................................................. 80 3.2.1 Định hướng hoạt động kinh doanh chung của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam giai đoạn 2020-2022 ........................................................ 80 3.2.2 Định hướng chiến lược đối với hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam................................................ 81
6. 3.3 Đề xuất đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông qua kết quả nghiên cứu .................................................................................................................. 83 3.3.1 Chú trọng thẩm định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ của khách hàng.................................................................................................................. 83 3.3.1.1 Nhóm các nhân tố về nhân khẩu học về khách hàng: .......................... 83 3.3.1.2 Nhóm các nhân tố về nghề nghiệp và thu nhập của khách hàng ........ 84 3.3.1.3 Nhóm các nhân tố về tình hình quan hệ tín dụng của khách hàng ..... 85 3.3.1.4 Nhóm các nhân tố về khoản vay ............................................................. 86 3.3.2 Thường xuyên cập nhật định hướng chỉ đạo tín dụng, sản phẩm tín dụng và chính sách tín dụng gắn với các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ của khách hàng.................................................................................................................. 86 3.3.3 Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng cá nhân......... 87 3.3.4 Hoàn thiện quy trình cấp tín dụng đối với khách hàng cá nhân ................ 88 3.3.5 Nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực .................................................. 90 Kết luận Chương 3 ........................................................................................................... 90 KẾT LUẬN ....................................................................................................................... 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................... 93 Phụ lục 1: Kết quả chạy mô hình Logit lần 1 với 15 biến độc lập ............................. 96 Phụ lục 2: Kết quả chạy mô hình Logit lần 2 với 10 biến độc lập ............................. 99
7. i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn đề tài “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng vỡ nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Vi ệt Nam” là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu trong bài luận văn có nguồn gốc rõ ràng, kết quả trình bày được thu thập trong quá trình nghiên cứu là trung thực và chưa từng được công bố trong các công trình nghiên cứu khác. Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Phương
8. ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện luận văn, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, đến quý thầy cô trong Khoa Sau Đại học, Khoa Tài chính Ngân hàng – Trường Đại học Ngoại thương đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành luận văn này. Đặc biệt tôi xin được bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến PGS, TS Nguyễn Việt Dũng đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ tôi trong quá trình thực hiện luận văn này. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban Lãnh đạo, Lãnh đạo các phòng ban nghiệp vụ, các đồng nghiệp, các khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong quá trình hoàn thành luận văn. Cuối cùng, tôi cũng xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu. Kính mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của quý thầy cô, bạn bè và quý đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Phương
9. iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BCTC Báo cáo tài chính CIC “Trung tâm thông tin tín dụng” ĐCTC Định chế tài chính KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QHTD Quan hệ tín dụng QLKH Quản lý khách hàng SXKD Sản xuất kinh doanh TCTD Tổ chức tín dụng THCS Trung học cơ sở THPT Trung học phổ thông TMCP “Thương mại cổ phần” TSBĐ “Tài sản bảo đảm” TSHTTVV Tài sản hình thành từ vốn vay XHTD Xếp hạng tín dụng
10. iv DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Các tiêu chí chấm điểm của mô hình tín dụng Fico .................................... 15 Bảng 1.2 Các tiêu chí chấm điểm của mô hình tín dụng Vantage Score................... 16 Bảng 1.2 Bảng hệ thống ký hiệu Vantage Score .......................................................... 17 Bảng 2.1. Kết quả huy động vốn của BIDV theo loại tiền gửi từ năm 2016 đến 2019 ............................................................................................................................................. 32 Bảng 2.2 Dư nợ tín dụng của BIDV từ năm 2016 đến năm 2019 .............................. 33 Bảng 2.3. Doanh thu của BIDV từ hoạt động cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng giai đoạn 2016-2019 ............................................................................................... 35 Bảng 2.4. Lợi nhuận từ kinh doanh trước chi phí dự phòng RRTD của BIDV........ 35 giai đoạn 2016-2019......................................................................................................... 35 Bảng 2.5 Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tại BIDV giai đoạn 2016-2019......... 43 Bảng 2.6 Doanh số cho vay và thu nợ vay khách hàng cá nhân tại BIDV”.............. 45 giai đoạn 2016-2019......................................................................................................... 45 Bảng 2.7 Phân loại dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tại BIDV giai đoạn 2016- 2019 theo chất lượng khoản vay ..................................................................................... 47 Bảng 3.1 Thông số mô hình tính toán ............................................................................ 60 Bảng 3.2 Mẫu nghiên cứu................................................................................................ 64 Bảng 3.3 Giả thuyết nghiên cứu cho các biến............................................................... 64 Bảng 3.2 Kết quả chạy mô hình lần 1 với 15 biến độc lập.......................................... 74 Bảng 3.3 Kết quả chạy mô hình lần 2 với 10 biến độc lập.......................................... 75 Bảng 3.4 Dữ liệu kiểm định mô hình (với 10 biến độc lập)........................................ 79 HÌNH VẼ Hình 1.1 Các phương pháp phân tích khả năng vỡ nợ KHCN ................................... 13 Hình 2.1. Cơ cấu tổ chức BIDV ..................................................................................... 31 Hình 2.2 Lợi nhuận trước thuế của BIDV giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019 ... 37 Hình 2.3 Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tại BIDV giai đoạn từ năm 2016- 2019 .................................................................................................................................... 44