Luận văn Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Thừa Thiên Huế

Nội dung tài liệu: Luận văn Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Thừa Thiên Huế

1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ TẤN DUYẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2019
2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ TẤN DUYẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 8 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN HOÀNG QUY THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2019
3. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi. Các số liệu và kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn này là hoàn toàn trung thực và có nguồn gốc rõ ràng và chưa từng công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu khoa học nào. Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2019 Học viên Lê Tấn Duyến
4. LỜI CẢM ƠN Cho phép tôi được bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Quý Thầy, Cô giáo trường Học viện Hành chính Quốc Gia đã giảng dạy và giúp đỡ tôi trong suốt khóa học. Đặc biệt là thầy TS. Nguyễn Hoàng Quy – người hướng dẫn khoa học đã dành nhiều thời gian quý báu để chỉ dẫn và định hướng phương pháp nghiên cứu trong thời gian tôi tiến hành thực hiện luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn Chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thừa Thiên Huế, các cơ quan ban ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các đồng nghiệp đã tạo điều kiện về thời gian và đóng góp ý kiến giúp đỡ tôi trong việc thu thập số liệu. Để thực hiện luận văn, bản thân tôi đã cố gắng tìm tòi, học hỏi, tự nghiên cứu với tinh thần chịu khó, nghị lực và ý chí vươn lên. Tuy nhiên, không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót nhất định. Kính mong Quý Thầy, Cô và bạn bè đồng nghiệp tiếp tục đóng góp ý kiến để đề tài ngày càng được hoàn thiện hơn. Xin gửi lời chúc sức khỏe và chân thành cảm ơn ! Học viên Lê Tấn Duyến
5. MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các biểu đồ, sơ đồ Chương 1. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .......................................................... 6 1.1. Tổng quan về rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại ........................ 6 1.1.1. Tín dụng của Ngân hàng thương mại .................................................... 6 1.1.2. Rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại ........................................ 18 1.2. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng ......................................... 24 1.2.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại ............. 24 1.2.2. Nội dung quản trị rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng của Ngân hàng thương mại ................................................................................................... 26 1.2.3. Những chỉ tiêu phân loại và đánh giá chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại ................................................................................................... 34 1.3. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại .......... 42 1.3.1. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của Vietinbank .......................... 43 1.3.2. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của VIB .................................... 44 1.3.3. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của HD Bank ............................ 44 Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH HUẾ ............................................................................................. 46
6. 2.1. Giới thiệu sơ lược về Ngân hàng thương mại cổ phần Sacombank - Chi nhánh Huế .................................................................................................... 46 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển....................................................... 46 2.1.2. Lĩnh vực kinh doanh ........................................................................... 49 2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy ....................................................................... 50 2.1.4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh ......................................................... 52 2.1.5. Nguồn nhân lực của Sacombank - CN Huế ......................................... 56 2.2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sacombank - Chi nhánh Huế ........................................................................ 59 2.2.1. Thực trạng huy động vốn và cho vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sacombank Chi nhánh Huế .................................................................. 59 2.2.2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sacombank Chi nhánh Huế .......................................................................... 66 2.2.3. Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Sacombank - Chi nhánh Huế 71 2.3. Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sacombank - Chi nhánh Huế ........................................................................ 79 2.3.1. Những thành tựu đạt được trong quản trị rủi ro tín dụng ..................... 79 2.3.2. Những hạn chế cần khắc phục trong quản trị rủi ro tín dụng ............... 80 2.3.3. Nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế .................................... 83 Chương 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SACOMBANK CHI NHÁNH HUẾ ............................................................................................. 88 3.1. Mục tiêu chiến lược phát triển tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sacombank - Chi nhánh Huế ............................................................... 88 3.1.1. Định hướng phát triển của Sacombank ............................................... 88 3.1.2. Định hướng phát triển của Sacombank - Chi nhánh Huế .................... 88 3.1.3. Định hướng về công tác quản trị rủi ro tín dụng ................................. 89
7. 3.2. Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại tại Sacombank - Chi nhánh Huế .................................................................................................... 92 3.2.1. Các giải pháp phòng ngừa rủi ro ......................................................... 92 3.2.2. Các giải pháp hạn chế, bù đắp tổn thất khi rủi ro xảy ra .................... 102 3.3. Kiến nghị ............................................................................................. 106 3.3.1. Đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Sacombank ........................ 106 3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan ban ngành ....... 111 KẾT LUẬN ............................................................................................... 115 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
8. DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Nguyên nghĩa BGĐ : Ban Giám đốc CN : Chi nhánh HDBank : Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP Hồ Chí Minh HĐQT : Hội đồng quản trị KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Khách hàng doanh nghiệp KPI : Key Performance Indicator NHNN : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM : Ngân hàng thương mại QHKH : Quan hệ khách hàng Sacombank : Ngân hàng Sài gòn Thương tín TMCP : Thương mại cổ phần TT : Thông tư VIB : Ngân hàng Quốc tế VietinBank : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam VPSC : Công ty Dịch vụ Tiết kiệm
9. DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đạt được trong năm 2018 của tỉnh TT Huế ..................................................................................................................... 54 Bảng 2.2. Dư nợ cho vay của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế .. 55 Bảng 2.3: Tình hình nhân sự của Sacombank - CN Huế qua các năm từ 2016 đến 2018 ....................................................................................................... 57 Bảng 2.4: Tình hình Huy động vốn tại Sacombank - CN Huế từ năm 2016 đến 2018 .................................................................................................................. 59 Bảng 2.5: Tình hình Dư nợ tại Sacombank - CN Huế từ năm 2016 đến 2018 .... 62 Bảng 2.6: Kết quả kinh doanh của Sacombank - CN Huế từ năm 2016 đến 2018 ... 65 Bảng 2.7: Tình hình phân loại nợ tại Sacombank - CN Huế từ năm 2016 đến 2018 ................................................................................................................. 66 Bảng 2.8. Tình hình nợ nhóm 2 tại Sacombank - CN Huế .................................... 68 Bảng 2.9: Bảng tình hình nợ xấu tại Sacombank - Chi nhánh Huế ....................... 70 Bảng 2.10: Tổng hợp xếp loại khách hàng năm 2018 tại Sacombank - CN Huế 78
10. DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tăng trưởng huy động vốn qua 03 năm .................................... 60 Biểu đồ 2.2: Huy động vốn theo kỳ hạn qua 03 năm .................................... 60 Biểu đồ 2.3: Huy động vốn theo đối tượng khách hàng qua 03 năm ............. 61 Biểu đồ 2.4: Tăng trưởng tín dụng chung qua 03 năm .................................. 63 Biểu đồ 2.6: Tăng trưởng tín dụng theo đối tượng khách hàng qua 03 năm .. 64 Sơ đồ 2.1: Mô hình chấm điểm và xếp hạng khách hàng .............................. 77